آموزش

نوسان (Volatility) در بازار چیست؟

منظور از نوسان و پویایی بازار (Volatility)، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی ها بسیار مهم است.

منتشر شده

2 سال پیش

در

مرداد 30, 1401

توسط

روکو (Rocco)

پویایی، نوسان [Volatility] در بازار چیست؟

بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می کنند. برای ارزیابی فعالیت های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده می شود.

(Volatility را می توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این مطلب از هر سه این معانی استفاده شده است)

پویایی، در بازارهای مالی به چه معناست؟

منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی است.

به عبارت دیگر، نوسانات نشان می دهد که قیمت بازار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.

اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته می شود پویایی آن ۱۰ درصد است.

سهام شرکت های بزرگ معمولا پویایی روزانه ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.

در بازار فارکس (Forex)، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با واحدی به نام پیپ (Pip) اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال جفت ارز USD/JPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می کند. در حالی که جفت ارز GBP/JPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می کند.

در بازار رمزارزها نیز حرکت دارایی ها یا رمزارزها بر اساس درصد اندازه گیری می شود. این بازار از پرنوسان ترین بازارها است و حتی از بازار سهام نیز پر نوسان تر هست. یکی از دلایل آن هم حجم نقدینگی و نابالغی این بازار هست. هر چقدر حجم معاملاتی و ارزش یک بازار بیشتر شود نوسانات نیز در آن رو به کاهش می گذارد.

چگونه از پویایی در معاملات استفاده کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله گران است. معامله گران با جابجایی قیمت ها درآمد کسب می کنند و هر چه نوسانات بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای معامله گران به وجود می آید.

سرمایه گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله‌ می کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آن ها تلقی می‌ شود. در نتیجه به دنبال دارایی هایی می روند که نوسانات کمتری داشته باشند. این سرمایه گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کنند.

در بازار، معامله گران می توانند مستقیما با استفاده از معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف ترین آن VIX (CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه می شود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می یابد.

هنگام معامله در بازار های مالی با استفاده از ارزیابی نوسانات می توان جفت ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود در بازار فارکس لحاظ کنید.

مقدار حرکت پیش بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید

بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می توان نقطه حد سود یا حد ضرر در معاملات درج را کرد.

برای مثال در جفت ارز GBP/USD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد.

همچینین در بدست آوردن حد سود و حد ضرر می توان در تریدینگ ویو (TradingView) از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کرد تا معامله با نسبت منطقی و درست در بدست آوردن سود و ضرر پیش رود.

اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله گری

برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آن ها را که بسیار مورد علاقه معامله گران هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین گیری از بالاترین و پایین ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود.

اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هر چه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور باند های بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است.

البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.

باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را تشکیل می دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می کند. این مرزها، بالاترین و پایین ترین حدی را که بازار در آن نوسان می کند، نشان می دهند.

وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می شوند، نوسانات در حال کاهش است.
وقتی باندها بازتر می شوند و از هم فاصله می گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می کند. (این اندیکاتور به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX می شود. به طور کلی ADX می تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:

اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان ‌دهنده آغاز روند جدید است.

پویایی (Volatility) یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می کند. با استفاده از نوسانات، می توان چشم انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال هایی برای ورود به بازار دریافت کرد.

در صورتی که می خواهید معاملات شما از اثر گذاری بیشتری برخوردار باشد، می توانید از نوسانات برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

Source: investopedia.com

مطالب مرتبط:ADX ATR volatility آموزش پویایی دامنه نوسانات نوسان

تا بعدی

بریک اوت (Breakout) چیست؟

از دست نده

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

تبلیغات

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آموزش

۷ عادت ثروتمندان از دیدگاه روانشناسی

درک و به کارگیری این عادت ها می تواند نگرش مالی شما را بهبود بخشیده و چشم انداز روشن تری برای ثروت آفرینی پیش روی شما بگذارد. آگاهی و خودآگاهی یکی از مهمترین مولفه ها، برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه گذار با سودآوری مستمر است.

منتشر شده

1 ماه پیش

در

مهر 19, 1403

توسط

روکو (Rocco)

ثروت صرفاً زاییده‌ شانس یا ارث نیست. در بسیاری موارد، ثروت حاصل عادت ها و طرز فکرهای خاصی است که در طول زمان شکل می گیرند. علم روانشناسی رفتارهای کلیدی مشترکی را در میان افراد ثروتمند شناسایی کرده است که می تواند برای هر کسی که در پی ثروت اندوزی است، ارزشمند باشد.

درک و به کارگیری این عادت ها می تواند نگرش مالی شما را بهبود بخشیده و چشم انداز روشن تری برای ثروت آفرینی پیش روی شما بگذارد. در ادامه، به بررسی هفت عادتی می پردازیم که بر اساس پژوهش های روانشناختی، در میان ثروتمندان رایج است و چگونگی گنجاندن آن ها در زندگی خود را مورد بحث قرار می دهیم. با به کار گیری این عادت ها، می توانید مسیر خود را به سوی ثروتی چشم گیر هموار سازید. با اینوستورنت همراه باشید.

۱. پیشگامی و ابتکار عمل

افراد ثروتمند غالباً از ویژگی هایی برخوردارند که روانشناسان آن را “کانون کنترل درونی” می نامند. این بدان معناست که آن ها باور دارند می توانند بر شرایط زندگی خود تأثیر بگذارند، به جای آنکه خود را دستخوش نیروهای بیرونی بدانند. چنین رویکرد کنشگرانه ای در تصمیم گیری های مالی و ثروت اندوزی نقشی حیاتی ایفا می کند.

پژوهش های متعدد نشان داده اند افرادی که از کانون کنترل درونی بهره مندند، احتمال بیشتری دارد به موفقیت مالی دست یابند. این افراد مسئولیت وضعیت مالی خود را بر عهده می گیرند و فعالانه در جهت بهبود آن تلاش می کنند. برای نمونه، فردی با ذهنیت کنشگر به جای آنکه اقتصاد را مقصر از دست دادن شغلش بداند، ممکن است از این موقعیت برای راه اندازی کسب و کار یا کسب مهارت های جدید بهره ببرد.

برای پرورش ذهنیتی فعال تر، ابتدا بخش هایی از زندگی مالی خود را که در آن ها احساس ناتوانی می کنید، شناسایی کنید. سپس، راهکارهایی را برای تأثیرگذاری بر این حوزه ها بیندیشید. این راهکارها می توانند از تنظیم انتقال خودکار پس انداز تا تدوین یک استراتژی سرمایه گذاری جامع را شامل شوند. نکته کلیدی این است که بر آنچه در کنترل شماست تمرکز کنید و قاطعانه دست به عمل بزنید.

روانشناسی معامله گری؛ پرورش یک ذهن برنده در معامله گران

۲. پرورش ذهنیت هدف محور

افراد ثروتمند معمولاً در تعیین اهداف مالی بلند مدت و شفاف، سرآمد هستند. آن ها با بهره گیری از فنون تجسم ذهنی، آینده‌ مطلوب خود را به وضوح به تصویر می کشند. روانشناسان دریافته اند که این روش می تواند انگیزه و احتمال دستیابی به اهداف را به طور چشمگیری افزایش دهد.

این افراد اغلب با نگاهی معکوس به اهداف کلان خود، برنامه های عملی برای رسیدن به آن ها طراحی می کنند. برای مثال، اگر هدف بازنشستگی با ۵ میلیون دلار پس انداز در ۳۰ سال آینده باشد، آن را به اهداف کوچکتری مانند میزان پس انداز سالانه، استراتژی های سرمایه گذاری و نقاط عطف شغلی تقسیم می کنند.

برای تمرین این عادت، می توانید این کار را انجام دهید:

مهمترین هدف مالی خود را بنویسید. سپس با جزئیات تصور کنید که رسیدن به این هدف چگونه خواهد بود. چه احساسی خواهید داشت؟ زندگیتان چه شکلی خواهد داشت؟ حال، از انتها به ابتدا فکر کنید. برای دستیابی به این هدف، چه گام هایی باید امسال، این ماه و این هفته بردارید؟ این فرآیند می تواند حتی بلند پروازانه ترین اهداف را دست یافتنی تر جلوه دهد.

۳. مدیریت بهینه زمان

زمان، گنجینه ای محدود است که ثروتمندان آن را ارزشمندترین دارایی خود می دانند. آن ها با بهره گیری از ابزارهای اولویت بندی همچون ماتریس آیزنهاور (Eisenhower Matrix)، که وظایف را بر اساس فوریت و اهمیت دسته بندی می کند، اطمینان حاصل می کنند که انرژی خود را صرف اموری می کنند که واقعاً ارزشمند هستند.

اگرچه افراد موفق اغلب ساعات طولانی تری کار می کنند، آنچه آن ها را متمایز می سازد، بهره وری فوق العاده شان در این ساعات است. به جای اتلاف وقت با تماشای بی رویه تلویزیون یا پرسه زنی بی هدف در شبکه های اجتماعی، این افراد اولویت را به فعالیت های ثروت آفرین مانند شبکه سازی، یادگیری درباره سرمایه گذاری ها، یا کار بر روی کسب و کارشان می دهند.

برای بهبود مدیریت زمان خود، می توانید به مدت یک هفته فعالیت هایتان را ثبت کنید. مشخص کنید که چه مقدار از وقت خود را صرف کارهای کم ارزش می کنید و بیندیشید که چگونه می توانید این زمان را به فعالیت های ارزشمند و ثروت آفرین اختصاص دهید. تغییرات کوچک، مانند اختصاص روزانه یک ساعت به آموزش مالی یا توسعه یک شغل جانبی، می تواند در درازمدت تأثیرات چشمگیری داشته باشد.

به یاد داشته باشید که راز موفقیت در استفاده هوشمندانه از زمان نهفته است. با تمرکز بر فعالیت های سازنده و پرهیز از اتلاف وقت، می توانید مسیر خود را به سوی ثروت و موفقیت هموار سازید.

۴. تعهد به یادگیری مستمر و خودسازی

افراد موفق و ثروتمند اغلب دارای ویژگی هایی هستند که کارول دوک، روانشناس برجسته، آن را “ذهنیت رشد” می نامد. این نگرش، باور عمیق به این اصل است که توانایی ها و هوش انسان از طریق تلاش و یادگیری قابل ارتقاست. چنین دیدگاهی، محرک اصلی آن ها برای تعهد به بهبود مداوم خود، به ویژه در امور مالی است.

پژوهش ها نشان می دهند که افراد ثروتمند، بطور چشم گیری بیشتر از دیگران مطالعه می کنند و توجه ویژه ای به کتاب های حوزه‌ کسب و کار، امور مالی و توسعه‌ فردی دارند. برای نمونه، نتایج تحقیقات توماس کورلی حاکی از آن است که ۸۵ درصد از افراد ثروتمند، ماهانه حداقل دو کتاب در زمینه های آموزشی، شغلی یا خودسازی مطالعه می کنند. این در حالی است که تنها ۱۵ درصد از افرادی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، چنین عادتی دارند.

در راستای ارتقای دانش مالی خود، بهتر است هدفی تعیین کنید تا هر ماه یک کتاب در حوزه‌ امور مالی مطالعه نمایید. علاوه بر این، می توانید از منابع دیگری همچون پادکست ها، دوره های آنلاین و سمینارهای مالی نیز بهره ببرید. نکته‌ کلیدی در این مسیر، ایجاد عادتی پایدار برای یادگیری مستمر است. با این رویکرد، همواره در پی گسترش آگاهی و مهارت های خود در زمینه هایی خواهید بود که می توانند به رشد اقتصادی شما کمک شایانی کنند.

چرا انظباط و داشتن برنامه در معامله گری مهم است؟

۵. معاشرت با افراد همفکر

افراد دور اطراف ما، تأثیر عمیقی بر رفتارها و باورهایمان می گذارند. این مفهوم که در روانشناسی به عنوان “نفوذ اجتماعی” شناخته می شود، در مسیر ثروت اندوزی نقشی حیاتی ایفا می کند. افراد ثروتمند اغلب به طور هدفمند روابطی را با دیگر افراد موفق و پرانگیزه ای که اهداف و طرز فکر مشابهی دارند، پرورش می دهند.

این روابط فراتر از فرصت های شبکه سازی صرف هستند. آن ها منبعی از الهام، مسئولیت پذیری و آشنایی با ایده ها و دیدگاه های نو را فراهم می آورند. پژوهشی که در مجله‌ تحقیقات مصرف کننده منتشر شده، نشان می دهد که افراد در کنار کسانی که خویشتن داری بیشتری از خود نشان می دهند، احتمال بیشتری دارد تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

برای بهره گیری از این اصل، به دنبال فرصت هایی برای ارتباط با افراد بلند پرواز و آگاه به امور مالی باشید. این می تواند شامل عضویت در انجمن های حرفه ای، شرکت در رویدادهای شبکه سازی تجاری یا مشارکت در کانون های سرمایه گذاری باشد. حتی اگر هنوز به جایگاه مالی مطلوب خود نرسیده اید، قرار گرفتن در کنار افرادی که به آن دست یافته اند، می تواند به ارتقای رفتارهای مالی و اهداف شما کمک شایانی کند.

۶. تمرین انضباط مالی و مدیریت هوشمندانه پول

در دل ثروت اندوزی، توانایی به تعویق انداختن لذت های آنی نهفته است؛ مفهومی که در علم روانشناسی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش معروف مارشملو (نوعی آبنبات) در دانشگاه استنفورد نشان داد کودکانی که می توانستند برای مدتی کوتاه در برابر خوردن یک مارشملو مقاومت کنند، در آینده زندگی موفق تری داشتند که موفقیت مالی نیز بخشی از آن بود.

افراد ثروتمند اغلب این ویژگی را در عادت های مالی خود به نمایش می گذارند. آن ها معمولاً زندگی ای ساده تر از توان مالی شان دارند، از بدهی های غیرضروری پرهیز می کنند و پس انداز و سرمایه گذاری را به مصرف گرایی و خودنمایی ترجیح می دهند. برای مثال، بسیاری از میلیونرها با خودروهای دست دوم رانندگی می‌ کنند و در خانه های معمولی زندگی می کنند. در عوض، آن ها ترجیح می دهند منابع مالی خود را به سمت دارایی هایی سوق دهند که می توانند ثروت بیشتری تولید کنند.

برای پرورش انضباط مالی بهتر، ابتدا تمام هزینه های خود را به مدت یک ماه ثبت کنید. مواردی را که در آن ها بیش از حد خرج می کنید یا خریدهای آنی انجام می دهید، شناسایی کنید. سپس، بودجه ای تنظیم کنید که در آن پس انداز و سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند. یک قاعده سرانگشتی خوب این است که حداقل ۲۰ درصد از درآمد خود را پس انداز کنید، اما افراد ثروتمند اغلب مبلغ بیشتری را کنار می گذارند. به یاد داشته باشید، هر دلاری که امروز پس انداز می کنید، در خدمت ثروت آینده شما خواهد بود.

۳۶ واقعیت علمی درباره معامله گری که تاکنون نمی دانستید

۷. پرورش ذهنیت فراوانی

نگرش فراوانی، باوری است که در آن منابع و موفقیت به اندازه کافی وجود دارد تا با دیگران به اشتراک گذاشته شود. این دیدگاه در تضاد با ذهنیت کمبود قرار دارد که موفقیت را منبعی محدود می پندارد. روانشناسان دریافته اند که نگرش فراوانی می تواند با تشویق به ریسک پذیری، خلاقیت و همکاری، راه را برای موفقیت مالی هموار کند.

افراد ثروتمند غالباً با این باور به چالش ها نزدیک می شوند که راه حل ها و فرصت ها فراوان هستند. این نگاه خوش بینانه به آن ها اجازه می دهد تا در جایی که دیگران موانع می بینند، پتانسیل را مشاهده کنند. به عنوان مثال، در دوران رکود اقتصادی، کسانی که ذهنیت فراوانی دارند، به جای عقب نشینی از ترس، به دنبال یافتن دارایی های زیر ارزش ذاتی برای سرمایه گذاری هستند.

برای پرورش ذهنیت فراوانی، قدردانی روزانه را تمرین کنید. منابع و فرصت هایی را که هم اکنون در اختیار دارید، ارج نهید. هنگام مواجهه با چالش ها، خود را عادت دهید که به جای تمرکز بر مشکل، از خود بپرسید: “فرصت نهفته در این موقعیت چیست؟” با گذشت زمان، این تغییر دیدگاه می تواند به تفکری خلاقانه تر و گشودگی بیشتر نسبت به فرصت های ثروت آفرینی منجر شود.

در انتها

ثروت اندوزی فراتر از سرمایه گذاری های هوشمندانه یا داشتن شغلی پردرآمد است. این امر در حقیقت به معنای پرورش عادت ها و نگرش هایی است که زمینه ساز موفقیت مالی پایدار می شوند. از همین امروز، این عادت ها را در زندگی خود جاری سازید و شاهد باشید که چگونه تغییرات کوچک، به مرور زمان، دستاوردهای بزرگی را رقم می زنند. آگاهی و خودآگاهی یکی از مهمترین مولفه ها، برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه گذار با سودآوری مستمر است. اگرچه آمار و یافته های ارائه شده در نگاه اول، شما را به یک سرمایه گذار بهتر تبدیل نخواهد کرد، اما می توانید، برخی از هنجارهای بازار و سوگیری های شناختی را مشاهده کرده و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.

البته از طریق انضباط و پای بندی به یک برنامه منظم روزانه بالاخره موفق به گشودن راز و رمز آن و کسب دانش مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه گذار حرفه ای خواهید شد.

Source: newtraderu.com

ادامه مطلب

آموزش

لات (Lot) در فارکس چیست؟

لات (Lot) در فارکس به معنای واحد استاندارد معاملاتی است. در معاملات عادی فارکس، هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد پولی از ارز مد نظر است.

منتشر شده

1 ماه پیش

در

مهر 12, 1403

توسط

روکو (Rocco)

بازار فارکس (Forex) یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است. در این بازار، جفت ارزها معامله می شوند و ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر تعیین می گردد. یکی از مفاهیم پایه ای و بسیار مهم در بازار فارکس، “لات” (Lot) است. درک دقیق مفهوم لات و نحوه محاسبه آن برای معامله گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مستقیماً بر روی حجم معاملات و میزان ریسک هر پوزیشن تأثیر می گذارد.

در بازار مالی فارکس لات (LOT) به چه معنی است؟ چگونه آن را محاسبه کنیم و لات چه تأثیری در معاملات دارد؟ هر لات در فارکس چند دلار است؟ با اینوستورنت همراه باشید تا در ادامه به این سوالات پاسخ دهیم.

لات (Lot) چیست؟

لات در فارکس به معنای واحد استاندارد معاملاتی است. در معاملات عادی فارکس، هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد پولی از ارز مد نظر است. یک پیپ (Pip) از هر لات (LOT) به معنای یک درصد از یک صدم لات است که برابر با ۱۰ واحد می شود. مثلا یک لات از دلار برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار و یک پیپ از این لات برابر با ۱۰ دلار است.

البته لات های دیگری مانند مینی‌ لات (۱۰.۰۰۰ واحد) و میکرولات (۱.۰۰۰ واحد) و حتی نانو لات (۱۰۰ واحد) نیز قابل معامله هستند.

انواع لات (Lot)	واحد از ارز (Units Of Currency)	حجم معاملاتی
استاندارد (Standard Lot)	۱۰۰.۰۰۰	۱ (Lot)
مینی (Mini Lot)	۱۰.۰۰۰	۰.۱ (Lot)
میکرو (Micro Lot)	۱.۰۰۰	۰.۰۱ (Lot)
نانو (Nano Lot)	۱۰۰	۰.۰۰۱ (Lot)

لات استاندارد (Standard Lot)

معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. این نوع لات برای معامله گران حرفه ای و مؤسسات مالی مناسب است که دارای سرمایه زیادی هستند. یک تغییر کوچک در نرخ ارز می تواند سود یا زیان قابل توجهی ایجاد کند.

مینی لات (Mini Lot)

معادل ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. مینی لات ها برای معامله گرانی مناسب است که تجربه متوسطی دارند و می خواهند ریسک کمتری نسبت به لات های استاندارد داشته باشند. این لات ها امکان کنترل بهتر ریسک و انعطاف پذیری بیشتر را فراهم می کنند.

میکرو لات (Micro Lot)

معادل ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. میکرو لات ها برای معامله گران مبتدی یا افرادی که سرمایه کمی دارند، مناسب است. استفاده از میکرو لات ها به معامله گران امکان می دهد تا با ریسک کمتر و کنترل بیشتری به تمرین و تجربه در بازار فارکس بپردازند.

نانو لات (Nano Lot)

معادل ۱۰۰ واحد از ارز پایه است. این نوع لات برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند یا می خواهند با کمترین میزان سرمایه ریسک کنند، مناسب است. نانو لات ها به معامله گران اجازه می دهند تا بدون تحمل ضررهای بزرگ، مهارت ها و استراتژی های معاملاتی (Trading Strategy) خود را بهبود بخشند.

منظور از بروکر فارکس چیست؟

ارزش حجم معامله در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

تعیین ارزش حجم معامله (Volume) برای این است که بفهمیم با خرید مقدار مشخصی از ارز پایه چه مقدار از واحد پولی ارز متقابل باید بپردازیم. برای روشن شدن موضوع از یک مثال استفاده می کنیم.

فرض کنید در جفت ارز GBP/USD (پوند ارز پایه و دلار ارز متقابل است) با نرخ تبادل یا قیمت ۱.۲۲۳۳ می خواهیم به اندازه یک لات استاندارد معامله خرید باز کنیم. در این حالت می خواهیم ۱۰۰۰۰۰ پوند (۱ لات) بخریم اما موجودی حساب ما به دلار است. پس باید نرخ تبادل را در ۱ لات ضرب کنیم تا متوجه شویم که برای این معامله چند دلار باید پرداخت کنیم.

ارزش معامله = (نرخ تبادل* مقدار لات)

۱۲۲۳۳۰ دلار= (۱.۲۲۳۳*۱۰۰۰۰۰)

نحوه محاسبه LOT در فارکس

محاسبه لات در فارکس به ‌طور معمول به وسیله نرم افزارهای معاملاتی و پلتفرم ها انجام می شود. با این حال، درک نحوه محاسبه آن برای معامله گران بسیار مفید است. برای محاسبه لات، ابتدا باید ارزش هر پیپ در معامله را مشخص کنید.

محاسبه ارزش پیپ (Pip)

پیپ کوچکترین واحد تغییر در نرخ ارز است و معمولاً به چهارمین رقم اعشاری در آن اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ تغییر کند، این تغییر برابر با یک پیپ است.

فرمول محاسبه ارزش پیپ به شرح زیر است:

ارزش پیپ: ۰.۰۰۰۱/ نرخ جفت ارز × حجم معامله

به عنوان مثال، اگر حجم معامله شما ۱۰۰,۰۰۰ واحد (لات استاندارد) و نرخ جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۱۰۵۰ باشد، ارزش هر پیپ به این صورت محاسبه می شود:

ارزش پیپ: ۰.۰۰۰۱/۱.۱۰۵۰×۱۰۰,۰۰۰≈۹.۰۵

محاسبه حجم معامله بر اساس لات

برای محاسبه حجم معامله بر اساس لات، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

حجم معامله = اندازه لات × واحد ارز پایه

به عنوان مثال، اگر شما یک مینی لات (۱۰,۰۰۰ واحد) از جفت ارز EUR/USD معامله کنید، حجم معامله شما برابر خواهد بود با: ۱۰,۰۰۰ واحد

برای دانستن این که هر لات چند دلار است باید نرخ تبادل جفت ارز مورد نظر خود را بدانیم. برای مثال فرض کنید می خواهیم مقدار یک لات به دلار را در جفت ارز EUR/USD با نرخ تبادل ۱.۰۴۱۰ بدانیم.

برای این کار کافی است مقدار یک لات را که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است در این نرخ تبادل ضرب کنید. با ضرب کردن این دو در هم به عدد ۱۰۴۱۰۰ دلار می رسیم بدین معنی که ۱۰۰۰۰۰ یورو معادل ۱۰۴۱۰۰ دلار است. پس در جفت ارز EUR/USD یک لات برابر با ۱۰۴۱۰۰ دلار است. البته باید دقت داشته باشید که با تغییر قیمت در این جفت ارز، مقدار این عدد تغییر خواهد کرد.

مقدار لات در بازار کامودیتی ها (Commodities)

اصطلاح “لات” در انواع بازارهای مالی برای اشاره به واحد استاندارد معاملات برای یک دارایی خاص استفاده می شود. اندازه لات می تواند بسته به بازار متفاوت باشد. اندازه لات می تواند تأثیر قابل توجهی بر ریسک و ریوارد (Risk to Reward Ratio) معامله داشته باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اندازه لات بزرگتر منجر به سود بیشتر می شود، اما اگر معامله ناموفق باشد، ضرر بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، مهم است که اندازه لات مناسب را برای استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود انتخاب کنید.

همانطور که می دانید بروکرها در بازار فارکس به جز جفت ارزها، سایر ابزارها یا نمادهای مالی را هم برای معامله کردن در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. در این قسمت مقدار لات در مهمترین نمادهای معاملاتی مربوط به بازار کامودیتی ها آورده شده است.

یک لات استاندارد طلا برابر با ۱۰۰ اونس است.
یک لات استاندارد نقره برابر با ۵۰۰۰ اونس است.
یک لات استاندارد نفت برابر با ۱۰۰۰ بشکه است.

حجم معاملاتی در فارکس با لات سنجیده می شود و هر لات در فارکس معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. از آن جایی که خیلی ها نمی توانند با این رقم بزرگ کار کنند، نسبت های کوچکتری همچون مینی، میکرو و نانو هم برای استفاده معامله گران خُرد در بازار فارکس به وجود آمده است.

هر بروکر در فارکس میزان مشخصی برای بیشترین و کمترین لات در نظر گرفته است. معمولا میزان بیشترین لات در فارکس ۵۰ لات است که البته بعضی بروکرها عددهای کمتری برای حداکثر لات دارند. میزان کمترین لات در فارکس هم ۰.۰۰۱ لات است. البته باید بگوییم که اکثر بروکرها عدد ۰.۰۱ لات را به عنوان حداقل لات در نظر می گیرند.

۹ ابزار برای معامله گری در بازار فارکس که هر معامله گر باید داشته باشد

اهمیت استفاده از حجم مناسب در معاملات فارکس

استفاده از حجم مناسب در معاملات فارکس به دلایل زیر اهمیت بالایی دارد:

مدیریت ریسک

تعیین اندازه لات به معامله گران این امکان را می دهد که ریسک معاملات (Risk management) خود را کنترل کنند. با انتخاب اندازه مناسب لات، می توان میزان ضرر را در صورت حرکت بازار به جهت مخالف، محدود کرد. معامله گران حرفه ای معمولاً از لات های کوچکتر برای کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه خود استفاده می کنند.

محاسبه سود و زیان

اندازه لات به طور مستقیم بر میزان سود یا زیان احتمالی یک معامله تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، در یک معامله با یک لات استاندارد، تغییر یک پیپ می تواند منجر به تغییر قابل توجهی در سود یا زیان شود. بنابراین، معامله گران باید اندازه لات را بر اساس تحلیل دقیق بازار و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند تا سوددهی بیشتری داشته باشند.

برنامه ریزی مالی

معامله گران می توانند با استفاده از اندازه لات های مختلف، برنامه ریزی مالی دقیق تری داشته باشند. انتخاب اندازه لات مناسب به آن ها اجازه می دهد تا به طور مؤثرتری سرمایه گذاری کنند و از منابع مالی خود به بهترین نحو استفاده کنند. این امر به ویژه برای کسانی که سرمایه محدودی دارند، حائز اهمیت است، زیرا می توانند با مدیریت بهتر اندازه لات، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سوددهی بیشتری داشته باشند.

اهمیت استفاده از حجم مناسب در معاملات فارکس

تنوع بخشی در معاملات

استفاده از لات های مختلف به معامله گران امکان می دهد تا در معاملات خود تنوع ایجاد کنند. این تنوع می تواند شامل معامله جفت ارزهای مختلف با لات های متفاوت باشد. با این کار، معامله گران می توانند ریسک های خود را پراکنده کنند و از فرصت های بیشتری در بازار بهره برداری کنند.

انعطاف پذیری در استراتژی های معاملاتی

انتخاب اندازه لات مناسب به معامله گران امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با انعطاف بیشتری اجرا کنند. به عنوان مثال، در استراتژی اسکالپینگ که نیاز به ورود و خروج سریع از معاملات دارد، استفاده از لات های کوچکتر می تواند به معامله گران کمک کند تا بدون نگرانی از ضررهای بزرگ، به معاملات خود ادامه دهند.

توسعه مهارت های معاملاتی

برای معامله گران تازه کار، استفاده از لات های کوچکتر مانند میکرو و نانو لات ها، فرصتی برای توسعه مهارت ها و کسب تجربه بدون تحمل ریسک های بزرگ فراهم می کند. این امر به آن ها اجازه می دهد تا با بازار آشنا شوند و استراتژی های خود را بهبود بخشند.

تأثیر اندازه لات بر روانشناسی و هزینه‌ معاملات

یکی از جنبه های مهمی که معامله گران باید در نظر داشته باشند، تأثیر اندازه لات بر هزینه های معاملات است. هزینه های معاملات شامل اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و کمیسیون های احتمالی می شود. با توجه به اینکه حجم معاملات با افزایش اندازه لات بیشتر می شود، هزینه های مرتبط نیز افزایش می یابد. بنابراین، انتخاب اندازه لات مناسب می تواند به کاهش هزینه های معاملات کمک کند و در نتیجه سود خالص بیشتری را برای معامله گر به ارمغان بیاورد.

روانشناسی معاملات (Trading Psychology) یکی از عوامل کلیدی در موفقیت در بازار فارکس است. انتخاب اندازه لات مناسب نیز می تواند تأثیر زیادی بر روانشناسی معامله گر داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده از لات های بزرگتر احتمالا منجر به افزایش استرس و اضطراب شود، زیرا ریسک از دست دادن سرمایه بیشتر است. در مقابل، استفاده از لات های کوچکتر می تواند به افزایش اعتماد به نفس معامله گر کمک کند و به او اجازه دهد تا با آرامش بیشتری تصمیم گیری کند. بنابراین، اندازه لات باید به گونه ای انتخاب شود که با سطح تحمل ریسک و وضعیت روانی معامله گر همخوانی داشته باشد.

راهنمای همبستگی جفت ارزها (Currency Pair Correlations) برای معامله گر بازار فارکس

اهمیت حجم معاملاتی از نگاه مارک داگلاس

مارک داگلاس (Mark Douglas) در کتاب تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، تشبیه جالبی را ارائه می کند که به وسیله آن می توان تأثیر استفاده از حجم های بزرگ یا کوچک را هنگام معامله تجسم کرد.

در این مثال، او از خواننده می خواهد که برای لحظه ای، حجم لات معاملاتی خود را با میزان حمایتی که ممکن است در زیر پای خود در هنگام عبور از یک دره داشته باشند معادل سازی کند، اگرچه شاید تجسم یک دره شیب دار باعث درک بیشتر این موضوع شود.

در این مثال، داگلاس از خواننده می خواهد که تأثیر یک اتفاق غیرمنتظره را هنگام عبور آن ها از این دره در نظر بگیرد. اگر یک معامله گر از اندازه لات کوچکی نسبت به اندازه حساب معاملاتی خود استفاده کند، این کار مانند عبور از دره به وسیله یک پل عریض و محکم است. حتی اگر هنگام حرکت روی پل، طوفان را تجربه کنید، باز هم احتمالاً زیر پای خود احساس امنیت دارید و بعید است که از روی پل سقوط کنید. در این مقایسه، طوفان مشابه نوسانات شدید یا سایر تلاطم های بازار است که معامله گران فارکس گاهی اوقات آن را تجربه می کنند.

در مقابل، می توانید شرایطی را در نظر بگیرید که یک معامله گر فارکس نسبت به مقدار پولی که در حساب معاملاتی خود در معرض ریسک قرار داده است، از حجم زیادی استفاده می کند.

این مشابه عبور از همان دره روی یک طناب باریک است؛ جایی که طوفان یا حتی یک وزش باد کوتاه می تواند به سقوط شما منجر شود و باعث شود که تعادل خود را از دست داده و سقوط کنید. این مانند معامله با یک حجم بسیار بزرگ است که حتی یک حرکت نامطلوب کوچک اما غیرمنتظره در بازار، می تواند باعث شود که موجودی حساب شما به اندازه ای کاهش یابد که دیگر قابل جبران نباشد.

به طور خلاصه، این مقایسه نشان می دهد دلیل مهم بودن حجم معامله برای اهداف مدیریت ریسک معامله گران، این است که آن ها را وادار می کند به دقت میزان ریسکی که به طور واقع بینانه توانایی تحملش را دارند کنترل کنند، نه اینکه تنها با ریسک موجود نسبت به اهرم در دسترس، معامله کنند.

در انتها

لات (Lot) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که درک صحیح آن برای موفقیت در معاملات ضروری است. انتخاب اندازه لات مناسب بر اساس استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک می تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات خود را بهینه کنند و ریسک های مرتبط با بازار را مدیریت نمایند. در نهایت، آموزش و تمرین مداوم درک عمیق تری از نحوه استفاده از لات و سایر مفاهیم مهم در فارکس به معامله گران خواهد داد.

برای یادگیری و درک بهتر لات در فارکس، به مفاهیمی مثل پیپ و لوریج و کارکردشان در فارکس تسلط پیدا کنید تا بتوانید برای انجام محاسبات سود و ضرر خود در فارکس به راحتی از آن ها استفاده کنید.

Source: investorent.xyz

سؤالات متداول

لات در فارکس به چه معناست؟

لات در فارکس می تواند به عنوان حجم یا مقدار یک جفت ارز که یک معامله گر در یک معامله خرید یا فروش می کند، توضیح داده شود.

یک لات در فارکس چقدر است؟

یک لات استاندارد در فارکس معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. یک مینی لات یک واحد اندازه گیری است که ۱۰,۰۰۰ واحد را نشان می دهد و یک میکرو لات به یک واحد اندازه گیری که ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است، اشاره دارد.

انواع مختلف لات ها در معاملات فارکس چیست؟

انواع مختلف لات ها در معاملات فارکس عبارتند از لات های استاندارد (Standard Lot) (۱۰۰۰۰۰ واحد)، مینی (Mini Lot) (10000 واحد)، میکرو (Micro Lot) (1000 واحد) و نانو (Nano Lot) (100 واحد)

ادامه مطلب